El nombre de la actual población, fundada en el último cuarto de siglo XVI, aparece documentado –la Conquista- por primera vez en 1581.
Tradicionalmente, algunos autores, entre ellos L. M. Ramírez y de las Casas-Deza, vinculaban el origen de este topónimo a la conquista que se había realizado de este lugar, al estar habitado por bandoleros.
Para J. Aranda Doncel, en un estudio realizado sobre la fundación de Conquista, este vocablo hace referencia a la consecución del objetivo previsto –la fundación de una nueva población- a pesar de las múltiples dificultades encontradas para ello.